Moyenne mobile simple ou exponentielle : Quelles sont leurs différences et laquelle est la meilleure ?

Les traders de crypto-monnaies utilisent souvent les moyennes mobiles pour l’analyse technique afin d’identifier les tendances du marché et de déterminer quand entrer ou sortir des positions. Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).

Quelle est donc la différence entre ces deux types de moyennes mobiles ? Et comment pouvez-vous les utiliser avec succès dans le trading de crypto-monnaies ?

Moyenne mobile simple (SMA) et moyenne mobile exponentielle (EMA)

La moyenne mobile simple est un outil utilisé dans l’analyse technique pour déterminer la direction du prix d’un actif en calculant le prix moyen sur une période spécifique. Elle aide les traders à repérer les tendances à long terme du marché en atténuant les fluctuations de prix à court terme.

La moyenne mobile exponentielle est similaire à la SMA en ce sens qu’elle calcule également le prix moyen d’un actif sur une période donnée. Mais au lieu d’établir une moyenne égale des prix, elle donne plus de poids aux prix récents qu’aux prix plus anciens.

Comment la SMA et l’EMA sont-elles calculées ?

Le calcul de la moyenne mobile simple d’un actif en crypto-monnaie consiste à additionner les prix de clôture de l’actif sur une période donnée et à diviser la somme par le nombre de périodes. Par exemple, pour obtenir la moyenne mobile simple des 20 derniers jours, divisez les 20 prix de clôture précédents par 20.

Pour maintenir la précision de votre analyse, vous devez recalculer les données au fur et à mesure que de nouveaux chandeliers se forment. Si vous utilisez un calendrier d’une heure, vous devez recalculer toutes les heures, tandis que pour un calendrier quotidien, les calculs doivent être effectués tous les jours.

Toujours en reprenant l’exemple ci-dessus, plutôt que de calculer l’ensemble des informations de manière égale, la moyenne mobile exponentielle donne plus de poids aux données récentes. On peut donc dire que plus les données sont proches du jour 20, dans le cas du graphique journalier, plus elles sont critiques lors de l’analyse. L’EMA implique également une formule mathématique plus complexe.

4 Similarités entre la SMA et l’EMA

Même s’ils remplissent des fonctions légèrement différentes, les traders de crypto-monnaies utilisent la SMA et l’EMA de manière similaire. Jetons un bref coup d’œil à leurs fonctions similaires.

1. Identifier les tendances

Vous pouvez savoir si une tendance est haussière ou baissière à l’aide des indicateurs SMA et EMA en étudiant si le cours est au-dessus ou au-dessous des indicateurs. Supposons que le cours soit au-dessus de la moyenne mobile simple ou exponentielle. Dans ce cas, il s’agit d’une tendance à la hausse, et lorsque le cours est inférieur à ces moyennes mobiles, le mouvement est à la baisse.

2. Niveaux de support et de résistance

Vous pouvez également utiliser les SMA et les EMA pour identifier le support et la résistance du marché afin de vous aider à négocier efficacement les crypto-monnaies. Lorsque le prix passe en dessous de l’une des moyennes mobiles et reste en dessous, la moyenne mobile forme une résistance, et si le prix passe au-dessus de la moyenne mobile et reste au-dessus, elle forme un support pour le prix.

Vous comprendrez mieux de cette façon : les points de résistance empêchent le cours de monter, tandis que les points de soutien empêchent le cours de descendre.

Comprendre ce qui précède peut également vous aider à gérer vos transactions à l’aide d’ordres stop-loss et take-profit. Un niveau ou un prix stop-loss correspond au niveau auquel vous souhaitez vous retirer d’une transaction si celle-ci se poursuit à perte, tandis qu’un niveau take-profit correspond au niveau auquel vous souhaitez sécuriser le profit que vous êtes en train de réaliser.

Lorsque vous êtes en position d’achat, votre take-profit peut se situer avant la prochaine résistance, et votre stop-loss doit être placé en dessous du support. Lorsque vous vendez, la meilleure chose à faire est de placer votre take-profit avant le prochain support et votre stop-loss au-dessus de la résistance.

3. Confirmation des cassures

La SMA et l’EMA peuvent toutes deux être utilisées pour détecter et négocier les cassures. Une cassure de prix se produit lorsque le prix passe en dessous d’un niveau de support et reste en dessous, ou passe au-dessus d’un niveau de résistance et reste au-dessus. À ce moment-là, la résistance devient un support (dans le cas d’une cassure haussière), et le support devient une résistance dans le cas d’une cassure baissière.

Avantages de la SMA par rapport à l’EMA

Les SMA ont des calculs relativement simples impliquant des calculs arithmétiques de base. En revanche, l’EMA utilise une formule plus compliquée, ce qui la rend plus difficile à comprendre pour de nombreux traders. Cependant, cette différence n’a pas d’importance pour la plupart des traders car la plupart des plateformes de trading effectuent les calculs nécessaires automatiquement. Les traders n’ont qu’à saisir les variables nécessaires.

Étant donné que la SMA prend le prix moyen sur les périodes données, elle ne réagit pas aussi rapidement que l’EMA aux changements de prix soudains. Elle est donc plus fiable pour détecter les tendances à long terme. En outre, il peut être préférable de l’utiliser sur des marchés où la volatilité des prix est élevée afin de filtrer le bruit et de créer une ligne plus lisse.

Avantages de l’EMA par rapport à la SMA

L’EMA est sensible aux variations soudaines des cours, et les day traders peuvent la préférer lorsqu’ils doivent prendre des décisions sur des marchés volatils connaissant des variations rapides. Elle donne des signaux à court terme plus précis pour une tendance en cours parce qu’elle réagit rapidement aux variations de prix. Cela vous donne l’avantage d’analyser, d’entrer et de sortir rapidement des transactions.

Étant donné que la SMA accorde plus d’importance aux prix récents que la SMA, il est plus facile de repérer les tendances à court terme et les renversements de tendance qu’avec la SMA. Elle est donc utile pour les stratégies de day trading ou de scalping.

SMA vs. EMA : quelle est la meilleure solution ?

Les deux types de moyennes mobiles ont des avantages et des inconvénients ; votre préférence et les conditions du marché doivent déterminer laquelle utiliser.

Si vous préférez que les choses se passent lentement et que vous souhaitez des tendances à long terme, vous préférerez la SMA. En revanche, si vous vous sentez à l’aise sur des marchés où beaucoup de choses se passent rapidement et que vous souhaitez prendre des décisions rapides, l’EMA peut être une meilleure option.

Un type de moyenne mobile avec des configurations spécifiques peut mieux convenir à votre stratégie que d’autres. Vous devez donc essayer la SMA et l’EMA avec diverses configurations dans différentes conditions de marché pour savoir laquelle vous convient le mieux.

Les moyennes mobiles vous aident à mieux négocier

L’intégration des SMA et des EMA dans votre stratégie de trading vous permettra de mieux comprendre les activités du marché, de confirmer les tendances, d’obtenir des signaux d’achat et de vente, et d’entrer et de sortir plus rapidement des transactions.

Cependant, comme pour tous les indicateurs, il est préférable de prendre des décisions de trading en analysant une combinaison d’indicateurs et d’actions de prix plutôt que de se fier à un seul indicateur pour prendre des décisions de trading. Aucun indicateur n’est complet en soi.

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